Một trong những thiếu sót lớn gặp phải khi sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) là nó không tính đến ‘tính gần đây’ của các điểm dữ liệu. Đương nhiên, tầm quan trọng đối với các điểm dữ liệu gần đây nhất hoặc giá cổ phiếu nhiều hơn. Vì nó đang kết hợp các cảm xúc thị trường hiện tại, các kịch bản toàn cầu,.. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) được giới thiệu để khắc phục sự bất lực này của SMA. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích tốt hơn bằng cách sử dụng các điểm gần đây nhất.

Bây giờ, tapchitiendientu.com sẽ cùng bạn đi sâu tìm hiểu EMA là gì, công thức tính EMA và việc sử dụng nó trong thị trường thời gian thực.

EMA là gì?

EMA (Đường trung bình động hàm mũ) là đường trung bình động có trọng số đo lường xu hướng, cả tăng và giảm, của một sự an toàn tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Đường EMA được sử dụng trong giao dịch để xác định xem giá của chứng khoán đang tăng hay giảm. Và nó có thể giúp dự báo hướng giá trong tương lai.

Đường trung bình động là các chỉ báo giao dịch nhằm mục đích ‘làm dịu’ các biến động giá để giúp tách các xu hướng khỏi hoạt động chung của thị trường. EMA là một chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng đối với những trader. Vì nó có thể được áp dụng cho mọi thị trường tài chính. Bao gồm chứng khoán, ngoại hối và hàng hóa. Nó thường được sử dụng cùng với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác có thể tìm thấy trên các nền tảng giao dịch để cung cấp kết quả tối ưu. Ví dụ như Chỉ số Relative Strength, Dải Bollinger và MACD.

EMA dù sao cũng là một chỉ báo độ trễ. Tức là nó không dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Nó chỉ ước tính sự tiếp tục hoặc đảo ngược của xu hướng giá dựa trên các điểm dữ liệu gần đây được thu thập.

EMA có thể có nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào số lượng điểm giá được xem xét. 20, 50, 100 và 200 là một số EMA thường được sử dụng.

Tại sao EMA được sử dụng?

EMA là một trong những chỉ báo giao dịch kỹ thuật hàng đầu nổi tiếng trong việc dự đoán hướng đi của thị trường. Nó hay dùng để kết hợp với những chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận và xem xét các thay đổi lớn của thị trường.

Việc tính toán EMA hơi khó khăn. Vì nó cung cấp các giá trị đầu vào gần đây nhất. Mặc dù cả EMA và SMA (Đường trung bình động nhỏ) đều đóng góp đáng kể. Nhưng EMA nhạy cảm hơn với sự đảo chiều của thị trường và sự thay đổi giá nhanh chóng.

>>> Tham khảo thêm những bài viết khác về Phân tích kỹ thuật: Nến Heikin Ashi

Tính toán Đường trung bình động hàm mũ

Tính toán Đường trung bình động hàm mũ cũng khá phức tạp nên hãy theo dõi thật kỹ cách tính và công thức tính EMA dưới đây nhé.

Cách tính Đường trung bình động hàm mũ

Để tìm hiểu cách tính, trước tiên nên tính SMA để có được giá trị EMA ban đầu. Tiếp đến, bạn phải tìm ra phương trình EMA.

Để tìm đường trung bình động đơn giản, bạn phải tìm số trung bình của các điểm dữ liệu trong quá khứ, thường là giá đóng cửa trong quá khứ. Nếu bạn đang tìm kiếm SMA 50 ngày của chứng khoán, giá đóng cửa của 50 ngày qua sẽ được cộng lại với nhau, sau đó chia cho 50.

Thứ hai, tính toán hệ số nhân trọng số (hoặc hằng số làm mịn). Ta sẽ chia 2 cho số khoảng thời gian rồi cộng 1.

Thứ ba, tính toán đường EMA cho mỗi ngày giữa giá trị ban đầu và ngày hiện tại, sử dụng giá, hệ số nhân và giá trị EMA của khoảng thời gian trước đó.

Công thức tính EMA

• SMA = (N – tổng chu kỳ) ÷ N
• Hệ số trọng số (hoặc hằng số làm mịn) = 2 ÷ (khoảng thời gian + 1)
• EMA = (giá đóng cửa – EMA của ngày hôm trước) x hệ số trọng số + EMA của ngày hôm trước.

Khi N bằng số ngày trong khoảng thời gian nhất định và tổng khoảng thời gian là tổng giá đóng cửa.

Cách sử dụng chỉ báo EMA

Khi nhà giao dịch đang sử dụng chỉ báo đường trung bình động hàm mũ trong chiến lược của họ, họ có thể chọn mua khi giá giảm xuống gần hoặc ngay bên dưới đường này. Mặt khác, khi đường EMA giảm, các nhà giao dịch có thể chọn bán khi giá đang tăng về phía trước hoặc ngay trên đường này.

EMA là một chỉ báo cho những mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này là do các mức hỗ trợ và kháng cự rất năng động và liên tục phát triển. Do thực tế là chúng dựa trên hành động giá gần đây hơn. Khi đường EMA đang tăng lên, nó đang hỗ trợ hành động giá. Trong khi đường này giảm xuống đang cung cấp mức kháng cự đối với hành động giá tích cực.

Tuy nhiên, một nhược điểm chính của đường trung bình theo hàm mũ là nó dựa trên dữ liệu lịch sử. Vì vậy nó không thể biết được những biến động giá sẽ diễn ra. Hơn nữa, EMA cũng có thể dễ bị các tín hiệu sai. Chẳng hạn như dương tính giả và âm tính giả. Có nghĩa là nó có thể đánh lừa các nhà giao dịch. Bằng cách giải thích các đường xu hướng dựa trên dữ liệu lịch sử, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định dựa trên kết luận rằng xu hướng sẽ tự lặp lại.

Giới hạn của EMA

Vì EMA phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử. Nhiều nhà kinh tế đã lập luận về tính khả dụng của nó. Họ tin rằng, giá hiện tại phản ánh thông tin thực tế về tài sản. Và do đó, dữ liệu lịch sử sẽ không thể cung cấp định hướng trong tương lai.

Một số nhà kinh tế cũng cho rằng việc chỉ nhấn mạnh vào những ngày gần đây sẽ hạn chế đường trung bình theo hàm mũ. Và họ sẽ khiến nó bị sai lệch.

Kết luận

Sử dụng đường trung bình động hàm mũ trong chiến lược giao dịch của bạn không giới hạn ở bất kỳ công cụ nào. Người chơi có thể tạo ra đường EMA cho vô số loại công cụ giao dịch. Tuy nhiên, bạn nên nhớ sửa đổi thiết lập EMA khi giao dịch những công cụ mới. Vì không có một kích thước nào thích hợp với mọi thứ.

Tổng hợp: Tapchitiendientu.com